Vad våra testade strategier visar
Vi har testat 12 625 handelsidéer på 8 marknader, totalt 454 602 resultat. Här är vad datan visar, inklusive det obekväma. Räknat på hela historiken (ProfitFeed före IG, justerad data) och med minst 30 affärer per resultat.
Bibliotek av idéer, inte en rekommendation. Siffrorna gäller automatiskt genererade idéer, där de flesta är medvetet enkla varianter. Gäller CFD och spread betting. Underlag för egna studier.
1. De flesta strategier tjänar inte pengar
Av 295 374 kombinationer av strategi och marknad gav bara 24,7 % vinst över hela historiken. Bara 0,2 % gav högre total avkastning än att bara äga indexet, och 3,5 % slog indexet på avkastning per nedgång.
| Marknad | Gav vinst | Slog indexet (avkastning per nedgång) |
|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 38,2 % | 4,0 % |
| Nikkei 225 | 29,6 % | 1,1 % |
| Wall Street (Dow) | 28,1 % | 6,1 % |
| S&P 500 | 27,4 % | 3,6 % |
| DAX 40 | 22,6 % | 4,7 % |
| Guld | 20,3 % | 3,2 % |
| FTSE 100 | 6,9 % | 1,6 % |
EUR/USD sticker ut: valutan rörde sig knappt under perioden, så där är ribban för att slå indexet låg. På aktieindex och guld, som stigit kraftigt, är det mycket svårare. Därför redovisar vi alltid jämförelsen mot indexet.
2. De bästa på träningsdata faller tillbaka
Vi delar varje historik i träning (äldst), validering och test (nyast). Väljer man bara de bästa på träningsdelen ser man hur mycket som var tur.
| Grupp | Vinstfaktor träning | Vinstfaktor validering | Vinstfaktor test | Vinst i testdelen | Vinst i både validering och test |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla strategier 351 317 strategier | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 39,1 % | 17,6 % |
| Bästa 10 % på träning 35 131 strategier | 1,66 | 1,04 | 1,01 | 50,5 % | 28,4 % |
| Bästa 1 % på träning 3 513 strategier | 2,80 | 0,96 | 1,13 | 54,7 % | 30,7 % |
De bästa 1 % på träningsdata hade median-vinstfaktor 2,80. På valideringen var den 0,96 och på testet 1,13: en kraftig nedgång, men fortfarande över break-even. 30,7 % gav vinst i både validering och test, så ungefär varannan toppstrategi håller på ny data. En träningssiffra ska aldrig tas för sanning.
Så minskar vi risken att luras av slumpen
- Tredelad uppdelning: sök bara på träning, välj konfiguration innan valideringen öppnas, rör testdelen sist.
- Platå, inte topp: en inställning vars grannar är dåliga är kurvanpassad.
- Räkna med multipeltestning: hundratals kombinationer ger några som ser bra ut av ren slump.
- Kostnader med från början: spread och avgifter ingår i sökningen.
- Öppen redovisning: även strategier som inte håller visas, jämförda mot att bara äga indexet.